Сравнение SPBU с ZAPR
SPBU (AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBU returned 21.10% vs 7.16% for ZAPR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPBU и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBU показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.28%.
SPBU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBU и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 8.74% | 15.63% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.28% | 5.29% |
Correlation
The correlation between SPBU and ZAPR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between SPBU and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBU vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
SPBU
ZAPR
Сравнение SPBU c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBU | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.30 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 17.90 | -14.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 92.50 | -79.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBU | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 4.92 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.97 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPBU и ZAPR
Максимальная просадка SPBU за все время составила -8.30%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBU и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBU | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.30% | -1.72% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -0.40% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.09% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.08% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBU и ZAPR
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SPBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBU | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.36% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 1.01% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 1.46% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 2.50% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 2.50% | +9.13% |
Сравнение комиссий SPBU и ZAPR
И SPBU, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBU и ZAPR
Ни SPBU, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPBU and ZAPR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBU has higher volatility (2.66%) compared to ZAPR (0.36%). In terms of maximum drawdown, SPBU dropped -8.30% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, SPBU leads with 21.10% vs 7.16% for ZAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBU has performed better with a 21.10% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBU and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
SPBU and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBU и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор