Сравнение SPAQ с STOX
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Over the past year, SPAQ returned 4.73% vs 21.66% for STOX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 9.93%.
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | 1.29% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 9.93% | 13.00% |
Correlation
The correlation between SPAQ and STOX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. STOX — Ранг доходности на риск
SPAQ
STOX
Сравнение SPAQ c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.33 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 10.56 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и STOX
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -9.33% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -9.33% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.72% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.19% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.06% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и STOX
Текущая волатильность для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) составляет 1.54%, в то время как у Horizon Core Equity ETF (STOX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.34% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 9.92% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 12.76% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 12.63% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 12.63% | -5.69% |
Сравнение комиссий SPAQ и STOX
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и STOX
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and STOX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOX has higher volatility (3.34%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, SPAQ dropped -5.30% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 21.66% vs 4.73% for SPAQ. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 21.66% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.17% for STOX.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.70% for STOX.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор