PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с SMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с SMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SMOX.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и SMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у SMOX с доходностью 17.59%.

SPAQ

1 день
0.02%
1 месяц
1.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.74%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMOX

1 день
0.42%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и SMOX

2026 (YTD)2025
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.82%-1.13%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.59%0.44%

Correlation

The correlation between SPAQ and SMOX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов SPAQ и SMOX

Секторы
SPAQ
SMOX

Финансовые услуги

91.6%
15.3%

Промышленность

0.1%
22.1%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

8.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

14.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
SMOX
15.3%

Промышленность

SPAQ
0.1%
SMOX
22.1%

Сырьевые материалы

SPAQ

-

SMOX
4.0%

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

SMOX
1.6%

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

SMOX
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

SMOX
4.9%

Энергетика

SPAQ

-

SMOX
8.0%

Здравоохранение

SPAQ

-

SMOX
8.8%

Недвижимость

SPAQ

-

SMOX
7.6%

Технологии

SPAQ

-

SMOX
14.4%

Коммунальные услуги

SPAQ

-

SMOX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с ARKGSPAQ с STIP
Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с FRGNSMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с EPUSMOX с VFMVSMOX с DIVNSMOX с GRNJ

Доходность на риск

SPAQ vs. SMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SMOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c SMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. SMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.58

-1.72

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и SMOX

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки SMOX в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и SMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-7.76%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-1.47%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и SMOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

15.49%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

15.49%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

15.49%

-8.50%

Сравнение комиссий SPAQ и SMOX

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMOX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и SMOX

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SMOX в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and SMOX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.07% for SMOX.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while SMOX is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.75% for SMOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и SMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор