PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAQ с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAQ показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAQ и SFTX

2026 (YTD)2025
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%-1.13%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between SPAQ and SFTX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов SPAQ и SFTX

Секторы
SPAQ
SFTX

Финансовые услуги

91.6%
16.2%

Промышленность

0.1%
12.1%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

8.0%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

28.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SPAQ
91.6%
SFTX
16.2%

Промышленность

SPAQ
0.1%
SFTX
12.1%

Сырьевые материалы

SPAQ

-

SFTX
8.6%

Коммуникационные услуги

SPAQ

-

SFTX
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPAQ

-

SFTX
5.9%

Потребительский защитный сектор

SPAQ

-

SFTX
3.7%

Энергетика

SPAQ

-

SFTX
8.0%

Здравоохранение

SPAQ

-

SFTX
10.1%

Недвижимость

SPAQ

-

SFTX
0.9%

Технологии

SPAQ

-

SFTX
28.2%

Коммунальные услуги

SPAQ

-

SFTX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с STIPSPAQ с XLV
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA

Доходность на риск

SPAQ vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.57

-1.71

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и SFTX

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAQSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-12.75%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.29%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-2.78%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAQSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

21.65%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

21.65%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.00%

21.65%

-14.65%

Сравнение комиссий SPAQ и SFTX

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и SFTX

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPAQ and SFTX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.20% for SFTX.

SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAQ и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор