Сравнение SPAQ с SFTX
SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SPAQ charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности SPAQ и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAQ показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 19.84%.
SPAQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAQ и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.35% | -1.15% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 19.84% | 1.61% |
Correlation
The correlation between SPAQ and SFTX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAQ vs. SFTX — Ранг доходности на риск
SPAQ
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPAQ c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAQ | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAQ и SFTX
Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAQ | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -12.75% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.01% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.68% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAQ и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAQ | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 22.85% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 22.85% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 22.85% | -15.89% |
Сравнение комиссий SPAQ и SFTX
SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAQ и SFTX
Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.15% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPAQ and SFTX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 0.21% for SFTX.
SPAQ is categorized as Health & Biotech Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for SPAQ and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для SPAQ и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор