Сравнение SPAP.L с XSLR.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while XSLR.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAP.L returned -13.39%/yr vs 22.56%/yr for XSLR.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и XSLR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как XSLR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у XSLR.L с доходностью 3.11%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
XSLR.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 25.06%
- 1 год
- 108.19%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и XSLR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 9.86% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 3.11% | 129.79% | 23.40% | -5.74% | 15.58% | -12.20% | 58.71% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and XSLR.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, SPAP.L and XSLR.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. XSLR.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
XSLR.L
Сравнение SPAP.L c XSLR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | XSLR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.96 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.48 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.10 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.67 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и XSLR.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки XSLR.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и XSLR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -38.87% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -38.87% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -38.87% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -38.87% | -32.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -33.75% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -14.05% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 17.77% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и XSLR.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) составляет 9.69%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | XSLR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 16.83% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 51.96% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 54.69% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 33.62% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 33.58% | +3.80% |
Сравнение комиссий SPAP.L и XSLR.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XSLR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и XSLR.L
Ни SPAP.L, ни XSLR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and XSLR.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XSLR.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while XSLR.L is Silver. SPAP.L tracks Palladium, while XSLR.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.20% for XSLR.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и XSLR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор