Сравнение SPAP.L с SSLN.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 16.71%/yr for SSLN.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и SSLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SSLN.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 16.71% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
SSLN.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 108.67%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.18% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.64% | 40.73% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and SSLN.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, SPAP.L and SSLN.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
SSLN.L
Сравнение SPAP.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.98 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.53 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.11 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.70 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и SSLN.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке SSLN.L в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -69.95% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -38.72% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -38.72% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -38.72% | -32.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -38.72% | -32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -33.62% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -45.32% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 17.69% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и SSLN.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) составляет 9.69%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 16.31% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 51.81% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 54.53% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 33.31% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 29.69% | +7.69% |
Сравнение комиссий SPAP.L и SSLN.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SSLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и SSLN.L
Ни SPAP.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and SSLN.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SSLN.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while SSLN.L is Silver. SPAP.L tracks Palladium, while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.20% for SSLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор