Сравнение SPAP.L с SPLT.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while SPLT.L tracks the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 7.15%/yr for SPLT.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SPLT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и SPLT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SPLT.L с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции SPAP.L превзошли акции SPLT.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.15% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
SPLT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 67.55%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и SPLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
SPLT.L iShares Physical Platinum ETC | -5.28% | 104.63% | -8.37% | -10.78% | 23.96% | -10.18% | 7.04% | 17.70% | -9.90% | -6.89% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and SPLT.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, SPAP.L and SPLT.L have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. SPLT.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
SPLT.L
Сравнение SPAP.L c SPLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | SPLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.18 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.51 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | SPLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.57 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.05 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и SPLT.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SPLT.L в -58.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SPLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | SPLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -58.05% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -33.87% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -33.87% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -33.87% | -37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -45.00% | -25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -32.43% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -34.19% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 16.41% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и SPLT.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) составляет 9.69%, в то время как у iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | SPLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 10.95% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 41.59% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 47.08% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 30.48% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 27.92% | +9.46% |
Сравнение комиссий SPAP.L и SPLT.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPLT.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и SPLT.L
Ни SPAP.L, ни SPLT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and SPLT.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SPLT.L.
SPAP.L tracks Palladium, while SPLT.L tracks Platinum. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.20% for SPLT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и SPLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор