Сравнение SPAP.L с GBSS.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and GBSS.L (Gold Bullion Securities) are both Precious Metals funds - SPAP.L tracks the Palladium while GBSS.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 13.99%/yr for GBSS.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GBSS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и GBSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у GBSS.L с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям GBSS.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.99% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
GBSS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и GBSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
GBSS.L Gold Bullion Securities | 3.71% | 53.13% | 27.82% | 6.96% | 11.51% | -3.12% | 19.73% | 14.42% | 4.17% | 1.53% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and GBSS.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, SPAP.L and GBSS.L have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
GBSS.L
Сравнение SPAP.L c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | GBSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.84 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.94 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.21 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и GBSS.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GBSS.L в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и GBSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -42.08% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -17.92% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -17.92% | -22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -17.92% | -52.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -22.41% | -48.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -16.16% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -13.56% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 6.70% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и GBSS.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | GBSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.05% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 19.82% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 22.96% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 16.12% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 15.77% | +21.61% |
Сравнение комиссий SPAP.L и GBSS.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBSS.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и GBSS.L
Ни SPAP.L, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and GBSS.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GBSS.L.
SPAP.L tracks Palladium, while GBSS.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.40% for GBSS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и GBSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор