Сравнение SPAP.L с EQGB.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAP.L returned -13.39%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAP.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 6.48% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 34.93% | -2.60% | 5.50% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and EQGB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
EQGB.L
Сравнение SPAP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 12.32 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.46 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.91 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и EQGB.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -36.77% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -11.33% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -22.76% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -36.77% | -34.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -0.81% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -7.52% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 3.17% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и EQGB.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 4.92% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 11.88% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 15.81% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 20.95% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 21.25% | +16.13% |
Сравнение комиссий SPAP.L и EQGB.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и EQGB.L
Ни SPAP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SPAP.L Invesco Physical Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and EQGB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while EQGB.L is Nasdaq-100. SPAP.L tracks Palladium, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор