Сравнение SPAG.L с VPAC.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPAG.L returned 5.31%/yr vs 4.29%/yr for VPAC.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPAG.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAG.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -6.54% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 4.62% | 1.73% | 12.68% | -2.79% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and VPAC.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
VPAC.L
Сравнение SPAG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.30 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и VPAC.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -26.87% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.94% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -9.34% | -18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -15.98% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -1.48% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -4.54% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.90% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и VPAC.L
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.91% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 5.14% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 6.72% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 8.70% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 12.35% | +6.62% |
Сравнение комиссий SPAG.L и VPAC.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и VPAC.L
Ни SPAG.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and VPAC.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор