Сравнение SPAG.L с IITU.L
SPAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPAG.L is a Materials fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAG.L returned 7.13%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPAG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAG.L показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SPAG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 7.13% против 24.81% соответственно.
SPAG.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.13%
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам SPAG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 13.12% | 8.75% | -4.21% | -13.78% | 15.09% | 24.65% | 6.64% | 13.92% | -7.95% | 9.25% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SPAG.L and IITU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between SPAG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPAG.L
IITU.L
Сравнение SPAG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.61 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.87 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAG.L и IITU.L
Максимальная просадка SPAG.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -41.09% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -16.76% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.60% | -28.03% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.95% | -28.03% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -28.03% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -9.99% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -8.10% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 6.99% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (SPAG.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SPAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.21% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 16.49% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 21.44% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 26.39% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 23.71% | -4.74% |
Сравнение комиссий SPAG.L и IITU.L
SPAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAG.L и IITU.L
Ни SPAG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAG.L and IITU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPAG.L.
SPAG.L is categorized as Materials, while IITU.L is Technology Equities. SPAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for SPAG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор