PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SP5L.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.


SP5L.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.18%
1 год
19.87%
3 года*
18.45%
5 лет*
13.52%
10 лет*
12.71%

SPXE.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.63%
1 год
21.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP5L.L и SPXE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
9.18%9.50%27.60%19.99%-8.84%31.19%29.39%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.63%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between SP5L.L and SPXE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between SP5L.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SP5L.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SP5L.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.21

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.49

-1.85

SP5L.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и SPXE.L

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и SPXE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SP5L.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-21.81%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-6.78%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-21.81%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-21.81%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.89%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.35%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и SPXE.L

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 3.16% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SP5L.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.26%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.35%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.18%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

15.66%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.23%

-0.27%

Сравнение комиссий SP5L.L и SPXE.L

SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и SPXE.L

Ни SP5L.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SP5L.L and SPXE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.

SP5L.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.09% for SPXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор