Сравнение SP5L.L с SPXE.L
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - SP5L.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP5L.L returned 13.52%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SP5L.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5L.L показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
SP5L.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 12.71%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SP5L.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.18% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 29.39% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and SPXE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SP5L.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SP5L.L
SPXE.L
Сравнение SP5L.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP5L.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.49 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и SPXE.L
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -21.81% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -6.78% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -21.81% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.81% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.89% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.35% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и SPXE.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) имеют волатильность 3.16% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.35% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 12.18% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.66% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.23% | -0.27% |
Сравнение комиссий SP5L.L и SPXE.L
SP5L.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и SPXE.L
Ни SP5L.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SP5L.L and SPXE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SP5L.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SP5L.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор