Сравнение SP5.PA с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
SP5.PA и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SP5.PA и SPY5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SP5.PA и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | -2.85% | 4.06% | 34.08% | 22.28% | -13.91% | 40.50% | 7.97% | 33.38% | -0.25% | 7.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.58% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.81% | -0.63% | 7.52% |
Разные валюты инструментов
SP5.PA торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5.PA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью -4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SP5.PA имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции SPY5.L немного отстают с 13.61%.
SP5.PA
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.88%
SPY5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SP5.PA и SPY5.L
SP5.PA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SP5.PA vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
SP5.PA
SPY5.L
Сравнение SP5.PA c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5.PA | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.00 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 3.20 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5.PA | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.88 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SP5.PA и SPY5.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5.PA и SPY5.L
Дивидендная доходность SP5.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью SPY5.L в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5.PA Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR | 1.03% | 1.00% | 1.20% | 1.05% | 2.12% | 1.09% | 1.55% | 1.64% | 1.93% | 1.76% | 1.89% | 2.03% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SP5.PA и SPY5.L
Максимальная просадка SP5.PA за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5.PA и SPY5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SP5.PA | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -33.89% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.75% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -24.37% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -33.89% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.37% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.74% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.05% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5.PA и SPY5.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF - Dist EUR (SP5.PA) составляет 3.80%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SP5.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SP5.PA | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.01% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.68% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 16.69% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.82% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.68% | -0.57% |