PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP2Q.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SP2Q.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SP2Q.DE (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and IU5C.DE (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SP2Q.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® Equal Weight, while IU5C.DE is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Both are passively managed. Over the past 5 years, SP2Q.DE returned 9.58%/yr vs 10.47%/yr for IU5C.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SP2Q.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IU5C.DE.

Доходность

Сравнение доходности SP2Q.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SP2Q.DE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у IU5C.DE с доходностью -1.92%.

SP2Q.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.57%
С начала года
13.83%
6 месяцев
14.48%
1 год
22.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

IU5C.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-1.51%
1 год
11.98%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SP2Q.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SP2Q.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		13.83%-0.55%18.83%9.91%-6.71%31.96%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-1.92%12.24%46.78%50.62%-37.06%12.26%

Correlation

The correlation between SP2Q.DE and IU5C.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SP2Q.DE and IU5C.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SP2Q.DE:
SP2Q.DE с SP2D.DESP2Q.DE с TSWE.DESP2Q.DE с SPYL.DESP2Q.DE с XDEW.DESP2Q.DE с SPYSP2Q.DE с VUAG.LSP2Q.DE с WELE.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с NFLXIU5C.DE с ^NDX

Доходность на риск

SP2Q.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP2Q.DE
Ранг доходности на риск SP2Q.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2Q.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2Q.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2Q.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP2Q.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SP2Q.DEIU5C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.83

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.27

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.35

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

4.23

+9.38

SP2Q.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP2Q.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IU5C.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP2Q.DE и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SP2Q.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка SP2Q.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP2Q.DE и IU5C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SP2Q.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-39.29%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-8.82%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-23.62%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-39.29%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.82%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-9.64%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.82%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SP2Q.DE и IU5C.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SP2Q.DE) составляет 2.23%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SP2Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IU5C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SP2Q.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.45%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.42%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

14.43%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

19.47%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

20.54%

-5.13%

Сравнение комиссий SP2Q.DE и IU5C.DE

SP2Q.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IU5C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP2Q.DE и IU5C.DE

Ни SP2Q.DE, ни IU5C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SP2Q.DE and IU5C.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU5C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU5C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SP2Q.DE.

SP2Q.DE is categorized as S&P 500, while IU5C.DE is Communications Equities. SP2Q.DE tracks S&P 500® Equal Weight, while IU5C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SP2Q.DE and 0.15% for IU5C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SP2Q.DE и IU5C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор