PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SP20.AS с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SP20.AS с IUHC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).

SP20.AS и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SP20.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SP20.AS и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP20.AS и IUHC.L

2026 (YTD)20252024
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		-8.37%19.56%5.33%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-3.10%1.07%-0.97%
Разные валюты инструментов

SP20.AS торгуется в EUR, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP20.AS показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у IUHC.L с доходностью -3.10%.

SP20.AS

1 день
2.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-4.79%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUHC.L

1 день
1.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
6.43%
1 год
-3.41%
3 года*
3.89%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с XNAS.DESP20.AS с XNAS.LSP20.AS с GLDSP20.AS с IITU.LSP20.AS с JEPQSP20.AS с S500.PA
Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с HEAW.L

Сравнение комиссий SP20.AS и IUHC.L

SP20.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SP20.AS vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP20.AS c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SP20.ASIUHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

-0.19

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.14

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.16

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

-0.32

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP20.AS vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP20.AS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP20.AS и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SP20.ASIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.19

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между SP20.AS и IUHC.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP20.AS и IUHC.L

Ни SP20.AS, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP20.AS и IUHC.L

Максимальная просадка SP20.AS за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки IUHC.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP20.AS и IUHC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SP20.ASIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-27.44%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-10.72%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-7.00%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.86%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.93%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SP20.AS и IUHC.L

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SP20.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SP20.ASIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.77%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.86%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.82%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

15.00%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.35%

+3.14%