PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYO.L returned 9.57%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SOYO.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYO.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOYO.L показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SOYO.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.49% соответственно.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%-9.81%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%

Correlation

The correlation between SOYO.L and GBSP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.09

The correlation between SOYO.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

SOYO.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.10

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.54

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.48

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

3.66

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.10

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и GBSP.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-46.33%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-20.11%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-20.11%

-19.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-35.76%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-36.73%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-18.06%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-22.94%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.12%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и GBSP.L

WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

7.12%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

23.45%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

27.09%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

21.52%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

19.84%

+5.48%

Сравнение комиссий SOYO.L и GBSP.L

SOYO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и GBSP.L

Ни SOYO.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and GBSP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SOYO.L.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for SOYO.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор