PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с GBSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYB.L returned 0.60%/yr vs 10.49%/yr for GBSP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYB.L торгуется в USD, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции SOYB.L уступали акциям GBSP.L по среднегодовой доходности: 0.60% против 10.49% соответственно.

SOYB.L

1 день
-3.37%
1 месяц
-5.50%
С начала года
4.56%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.74%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.60%

GBSP.L

1 день
0.82%
1 месяц
-5.92%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.15%
1 год
30.48%
3 года*
33.59%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и GBSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.56%6.31%-22.14%0.92%27.00%7.10%31.50%-2.64%-11.79%-10.13%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		2.93%75.62%22.93%17.64%-12.23%-5.78%25.57%19.16%-9.95%18.76%

Correlation

The correlation between SOYB.L and GBSP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2013 г.

0.09

The correlation between SOYB.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с CATL.LSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с OUNZ

Доходность на риск

SOYB.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.LGBSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.10

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.54

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.48

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

3.66

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и GBSP.L

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и GBSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-46.33%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-20.11%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-20.11%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.36%

-35.76%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-36.73%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-18.06%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-22.94%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

8.12%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и GBSP.L

WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеют волатильность 7.04% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.12%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

23.45%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

27.09%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

21.52%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

19.84%

-1.12%

Сравнение комиссий SOYB.L и GBSP.L

SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и GBSP.L

Ни SOYB.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and GBSP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.

SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while GBSP.L is Precious Metals. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.25% for GBSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и GBSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор