Сравнение SOXU.TO с QQQL.TO
SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) and QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - SOXU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index, while QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXU.TO returned 1463.55% vs 54.14% for QQQL.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOXU.TO charges 1.81%/yr vs 0.49%/yr for QQQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности SOXU.TO и QQQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXU.TO показывает доходность 499.09%, что значительно выше, чем у QQQL.TO с доходностью 26.16%.
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQL.TO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXU.TO и QQQL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 499.09% | 169.76% |
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 26.16% | 25.88% |
Correlation
The correlation between SOXU.TO and QQQL.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXU.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск
SOXU.TO
QQQL.TO
Сравнение SOXU.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXU.TO | QQQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.65 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.61 | 4.29 | +30.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 116.37 | 11.30 | +105.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXU.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51 | 2.86 | +11.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 1.33 | +12.50 |
Просадки
Сравнение просадок SOXU.TO и QQQL.TO
Максимальная просадка SOXU.TO за все время составила -42.78%, что больше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXU.TO и QQQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXU.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.78% | -27.82% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.78% | -12.69% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -1.84% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.87% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 4.80% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXU.TO и QQQL.TO
MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) имеет более высокую волатильность в 40.56% по сравнению с Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SOXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXU.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.56% | 6.13% | +34.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 14.00% | +67.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.09% | 18.99% | +83.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.29% | 25.73% | +75.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.29% | 25.73% | +75.56% |
Сравнение комиссий SOXU.TO и QQQL.TO
SOXU.TO берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии QQQL.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXU.TO и QQQL.TO
Ни SOXU.TO, ни QQQL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOXU.TO and QQQL.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQL.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQL.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
SOXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQQL.TO is Nasdaq-100. SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index, while QQQL.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: LongPoint and Global X. Their fees differ too: 1.81% for SOXU.TO and 0.49% for QQQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для SOXU.TO и QQQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор