PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

SOXL.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-34.23%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.97%16.00%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -13.97%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-10.44%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM

Сравнение комиссий SOXL.L и SPYY.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Доходность на риск

SOXL.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LSPYY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.11

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.23

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.08

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

0.32

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.11

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.21

0.00

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и SPYY.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и SPYY.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%.

TTM20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и SPYY.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-17.71%

-77.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-14.91%

-44.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-14.91%

-51.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-4.46%

-59.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

3.57%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и SPYY.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

5.01%

+40.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

9.12%

+88.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

15.02%

+121.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

14.65%

+117.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

14.65%

+117.08%