Сравнение SOXL.L с MSTI.L
SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and MSTI.L (IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP) are both exchange-traded funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while MSTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SOXL.L is passively managed, while MSTI.L is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MSTI.L.
Доходность
Сравнение доходности SOXL.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL.L показывает доходность 798.38%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -55.10%.
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 78.91%
- С начала года
- 798.38%
- 6 месяцев
- 693.18%
- 1 год
- 2,080.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -55.10%
- 6 месяцев
- -59.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 798.38% | 78.59% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -55.10% | -61.38% |
Correlation
The correlation between SOXL.L and MSTI.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL.L vs. MSTI.L — Ранг доходности на риск
SOXL.L
MSTI.L
Сравнение SOXL.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL.L | MSTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -1.36 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL.L и MSTI.L
Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки MSTI.L в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и MSTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -85.28% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -85.28% | +75.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.63% | -52.74% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 62.48% | +73.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.56% | 62.48% | +75.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.56% | 62.48% | +75.08% |
Сравнение комиссий SOXL.L и MSTI.L
SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL.L и MSTI.L
SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 1.50% | 0.16% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL.L and MSTI.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.
SOXL.L is categorized as Leveraged Equities, while MSTI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SOXL.L and 0.55% for MSTI.L.
Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и MSTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор