PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXL.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, SOXL.L returned 474.42% vs -7.24% for DS2P.L. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXL.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 258.42%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%.

SOXL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-54.52%
6 месяцев
131.56%
С начала года
258.42%
1 год
474.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-11.05%
1 год
-7.24%
3 года*
-23.53%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и DS2P.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		258.42%11.41%-56.30%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.05%-24.37%-17.41%

Correlation

The correlation between SOXL.L and DS2P.L is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.50

The correlation between SOXL.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с USDSOXL.L с SOXL
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.LDS2P.L с 3SPY.L

Доходность на риск

SOXL.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXL.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.22

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.08

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

-0.27

+7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.23

-0.58

+21.81

SOXL.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и DS2P.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-99.69%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.00%

-26.76%

-37.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.00%

-99.67%

+35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.63%

-89.77%

+30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.21%

12.38%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и DS2P.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 73.52% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.52%

9.17%

+64.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.12%

27.31%

+105.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.77%

33.48%

+124.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.70%

34.80%

+110.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.70%

37.18%

+108.52%

Сравнение комиссий SOXL.L и DS2P.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и DS2P.L

Ни SOXL.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOXL.L and DS2P.L have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.

SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for SOXL.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор