Сравнение SOXL.L с 3MST.L
SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXL.L returned 1197.69% vs -58.62% for 3MST.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL.L показывает доходность 589.35%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,116.53%.
SOXL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 589.35%
- 6 месяцев
- 580.84%
- 1 год
- 1,197.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -82.05%
- С начала года
- 1,116.53%
- 6 месяцев
- 1,089.46%
- 1 год
- -58.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 589.35% | 11.41% | -30.95% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,116.53% | -98.41% | 91.45% |
Correlation
The correlation between SOXL.L and 3MST.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
SOXL.L
3MST.L
Сравнение SOXL.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -81.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 9.89 | -8.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.80 | -0.59 | +23.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.09 | -0.78 | +64.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL.L и 3MST.L
Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -99.93% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -99.48% | +47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -96.66% | +65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -83.35% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 75.09% | -56.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) составляет 65.52%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 85.00%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.52% | 85.00% | -19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.94% | 518.03% | -400.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.61% | 13,334.98% | -13,189.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.33% | 10,112.41% | -9,971.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.33% | 10,112.41% | -9,971.08% |
Сравнение комиссий SOXL.L и 3MST.L
И SOXL.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL.L и 3MST.L
Ни SOXL.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOXL.L and 3MST.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор