PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPVX с WFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPVX с WFTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOPVX (Allspring Opportunity Fund) and WFTAX (Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund) are both mutual funds - SOPVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WFTAX is a Municipal Bonds fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SOPVX returned 12.75%/yr vs 1.74%/yr for WFTAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOPVX charges 1.18%/yr vs 0.70%/yr for WFTAX.

Доходность

Сравнение доходности SOPVX и WFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPVX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у WFTAX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции SOPVX превзошли акции WFTAX по среднегодовой доходности: 12.75% против 1.74% соответственно.

SOPVX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.43%
1 год
19.10%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.75%

WFTAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.61%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPVX и WFTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		8.81%6.57%14.82%26.38%-20.91%24.35%20.88%39.41%-7.34%19.97%
WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund		1.17%4.01%1.76%4.25%-6.63%1.03%3.91%6.15%0.91%4.41%

Correlation

The correlation between SOPVX and WFTAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

-0.10

The correlation between SOPVX and WFTAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Opportunity Fund

Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund

Часто сравнивают с SOPVX:
SOPVX с VOOSOPVX с SPYGSOPVX с SSTHXSOPVX с FCNTXSOPVX с STNFXSOPVX с STYAXSOPVX с EKJAX
Часто сравнивают с WFTAX:
WFTAX с EVSAXWFTAX с FHMIXWFTAX с DNYMXWFTAX с EKBAXWFTAX с MUJWFTAX с SENAXWFTAX с EKJAX

Доходность на риск

SOPVX vs. WFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPVX
Ранг доходности на риск SOPVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WFTAX
Ранг доходности на риск WFTAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFTAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPVX c WFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Opportunity Fund (SOPVX) и Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPVXWFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.82

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
4.37

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.79

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

8.25

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPVX vs. WFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPVX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа WFTAX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPVX и WFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPVXWFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SOPVX и WFTAX

Максимальная просадка SOPVX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки WFTAX в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPVX и WFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPVXWFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-10.52%

-45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-2.43%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-3.97%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-10.52%

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-10.52%

-24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.60%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-1.77%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.71%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPVX и WFTAX

Allspring Opportunity Fund (SOPVX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund (WFTAX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SOPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPVXWFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.88%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

1.64%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

2.07%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

2.90%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

3.09%

+16.82%

Сравнение комиссий SOPVX и WFTAX

SOPVX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии WFTAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPVX и WFTAX

Дивидендная доходность SOPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности WFTAX в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPVX
Allspring Opportunity Fund		8.33%9.06%9.58%3.97%10.91%11.95%6.21%11.59%12.95%13.80%6.55%16.39%
WFTAX
Allspring Intermediate Tax/AMT-Free Fund		2.94%2.89%2.85%2.28%2.30%1.96%2.11%2.48%2.47%2.37%2.37%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SOPVX and WFTAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPVX has higher volatility (3.48%) compared to WFTAX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SOPVX dropped -56.27% vs WFTAX's -10.52%.

WFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPVX и WFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор