PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLL.TO с BTCC-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLL.TO с BTCC-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds from Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, SOLL.TO returned -56.74% vs -39.17% for BTCC-B.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SOLL.TO charges 1.00%/yr vs 1.33%/yr for BTCC-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности SOLL.TO и BTCC-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLL.TO показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у BTCC-B.TO с доходностью -26.65%.

SOLL.TO

1 день
-4.36%
1 месяц
-20.42%
С начала года
-44.92%
6 месяцев
-51.48%
1 год
-56.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC-B.TO

1 день
-2.77%
1 месяц
-20.49%
С начала года
-26.65%
6 месяцев
-31.97%
1 год
-39.17%
3 года*
34.99%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLL.TO и BTCC-B.TO

2026 (YTD)2025
SOLL.TO
Purpose Solana ETF Currency Hedged Units		-44.92%-7.64%
BTCC-B.TO
Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units		-26.65%1.61%

Correlation

The correlation between SOLL.TO and BTCC-B.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between SOLL.TO and BTCC-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Solana ETF Currency Hedged Units

Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units

Часто сравнивают с SOLL.TO:
SOLL.TO с ETHH.TOSOLL.TO с KILO-B.TOSOLL.TO с PMM.TOSOLL.TO с BTCC.TOSOLL.TO с ETHY.TOSOLL.TO с FBTC.TOSOLL.TO с BTCC-U.TO
Часто сравнивают с BTCC-B.TO:
BTCC-B.TO с BTCY.TOBTCC-B.TO с FBTC.TOBTCC-B.TO с ETC.TOBTCC-B.TO с BTCC.TOBTCC-B.TO с BTCC-U.TOBTCC-B.TO с PYF.TOBTCC-B.TO с HBIX.NEO

Доходность на риск

SOLL.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLL.TO
Ранг доходности на риск SOLL.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLL.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLL.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLL.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLL.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLL.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCC-B.TO
Ранг доходности на риск BTCC-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLL.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLL.TOBTCC-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.92

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-1.30

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.78

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.34

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLL.TO vs. BTCC-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLL.TO на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCC-B.TO равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLL.TO и BTCC-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLL.TOBTCC-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.07

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SOLL.TO и BTCC-B.TO

Максимальная просадка SOLL.TO за все время составила -72.76%, примерно равная максимальной просадке BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLL.TO и BTCC-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLL.TOBTCC-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.76%

-75.12%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.76%

-50.47%

-22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.76%

-49.90%

-22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.73%

-32.81%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.42%

29.32%

+16.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLL.TO и BTCC-B.TO

Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что SOLL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLL.TOBTCC-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

9.34%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.07%

33.04%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.56%

42.52%

+30.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.15%

53.74%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.15%

54.94%

+16.21%

Сравнение комиссий SOLL.TO и BTCC-B.TO

SOLL.TO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BTCC-B.TO в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLL.TO и BTCC-B.TO

Ни SOLL.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOLL.TO and BTCC-B.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOLL.TO is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOLL.TO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.33% for BTCC-B.TO.

Their fees differ too: 1.00% for SOLL.TO and 1.33% for BTCC-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLL.TO и BTCC-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор