Сравнение SOLL.TO с BTCC-U.TO
SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) and BTCC-U.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds from Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, SOLL.TO returned -56.74% vs -38.99% for BTCC-U.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLL.TO и BTCC-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOLL.TO торгуется в CAD, в то время как BTCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOLL.TO показывает доходность -44.92%, что значительно ниже, чем у BTCC-U.TO с доходностью -26.40%.
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC-U.TO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -31.91%
- 1 год
- -38.99%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLL.TO и BTCC-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
BTCC-U.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -26.40% | 1.68% |
Correlation
The correlation between SOLL.TO and BTCC-U.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLL.TO and BTCC-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLL.TO vs. BTCC-U.TO — Ранг доходности на риск
SOLL.TO
BTCC-U.TO
Сравнение SOLL.TO c BTCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLL.TO | BTCC-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.33 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLL.TO | BTCC-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.07 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SOLL.TO и BTCC-U.TO
Максимальная просадка SOLL.TO за все время составила -72.76%, примерно равная максимальной просадке BTCC-U.TO в -75.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLL.TO и BTCC-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLL.TO | BTCC-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -75.02% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -50.22% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -49.71% | -23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -32.79% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.42% | 29.28% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLL.TO и BTCC-U.TO
Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-U.TO) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что SOLL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLL.TO | BTCC-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 9.88% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.07% | 33.95% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 43.10% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.15% | 53.54% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 54.69% | +16.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLL.TO и BTCC-U.TO
Ни SOLL.TO, ни BTCC-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLL.TO and BTCC-U.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOLL.TO и BTCC-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор