Сравнение SOLA.TO с ETHR.TO
SOLA.TO (Evolve Solana ETF) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both Cryptocurrency funds from Evolve. SOLA.TO is actively managed, while ETHR.TO is passively managed. Over the past year, SOLA.TO returned -57.79% vs -46.21% for ETHR.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLA.TO и ETHR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLA.TO показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у ETHR.TO с доходностью -37.53%.
SOLA.TO
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- -49.35%
- С начала года
- -40.28%
- 1 год
- -57.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHR.TO
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -44.33%
- С начала года
- -37.53%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- -0.89%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLA.TO и ETHR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLA.TO Evolve Solana ETF | -40.28% | -5.66% |
ETHR.TO Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units | -37.53% | 78.94% |
Correlation
The correlation between SOLA.TO and ETHR.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLA.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLA.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск
SOLA.TO
ETHR.TO
Сравнение SOLA.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLA.TO | ETHR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.68 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.05 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLA.TO и ETHR.TO
Максимальная просадка SOLA.TO за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке ETHR.TO в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLA.TO и ETHR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLA.TO | ETHR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -78.36% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.77% | -67.67% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -62.15% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -43.93% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | 44.18% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLA.TO и ETHR.TO
Evolve Solana ETF (SOLA.TO) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что SOLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLA.TO | ETHR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 14.30% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 46.47% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 66.16% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 68.73% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 71.56% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLA.TO и ETHR.TO
Ни SOLA.TO, ни ETHR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLA.TO and ETHR.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOLA.TO и ETHR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор