Сравнение SOFA с XDSQ
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SOFA is passively managed, while XDSQ is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и XDSQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.91% |
Correlation
The correlation between SOFA and XDSQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
SOFA
XDSQ
Сравнение SOFA c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.69 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и XDSQ
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -26.06% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | 0.00% | -39.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -4.96% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 10.54% | +97.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 15.27% | +92.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 15.09% | +92.79% |
Сравнение комиссий SOFA и XDSQ
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и XDSQ
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and XDSQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
SOFA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор