PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SODJ.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SODJ.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SODJ.DE (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - SODJ.DE tracks the MSCI Japan Screened Index while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SODJ.DE returned 9.11%/yr vs 11.82%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SODJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SODJ.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SODJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%.

SODJ.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
8.20%
С начала года
15.31%
1 год
31.90%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

XDJP.DE

1 день
-2.86%
1 месяц
-8.53%
6 месяцев
19.27%
С начала года
26.87%
1 год
51.59%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SODJ.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		15.31%11.64%13.20%15.83%-12.75%9.54%6.05%23.50%-21.34%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		26.87%16.25%14.41%18.07%-15.32%3.32%14.05%24.79%-8.94%

Correlation

The correlation between SODJ.DE and XDJP.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between SODJ.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SODJ.DE:
SODJ.DE с IBCG.DESODJ.DE с TTPX.DESODJ.DE с NS4E.DESODJ.DE с JNHD.DESODJ.DE с JP40.DESODJ.DE с IUSQ.DESODJ.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOOG

Доходность на риск

SODJ.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SODJ.DE
Ранг доходности на риск SODJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SODJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SODJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SODJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SODJ.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SODJ.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.00

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.82

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.00

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.24

-1.54

SODJ.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SODJ.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SODJ.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SODJ.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка SODJ.DE за все время составила -28.10%, примерно равная максимальной просадке XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SODJ.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SODJ.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-29.12%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.83%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-20.16%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-21.14%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-12.10%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.77%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.58%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SODJ.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) составляет 6.87%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что SODJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SODJ.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

9.42%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

20.94%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

25.75%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.16%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.00%

+0.24%

Сравнение комиссий SODJ.DE и XDJP.DE

SODJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SODJ.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность SODJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XDJP.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.53%1.69%1.86%1.80%2.21%1.61%1.60%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.08%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SODJ.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SODJ.DE.

SODJ.DE tracks MSCI Japan Screened Index, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SODJ.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SODJ.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор