Сравнение SOAAX с RERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. RERFX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и RERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и RERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | -2.84% | 29.26% | 2.96% | 16.02% | -22.81% | 2.81% | 25.20% | 27.36% | -17.37% | 31.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у RERFX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции SOAAX уступали акциям RERFX по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.92% соответственно.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
RERFX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и RERFX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии RERFX в 0.29%.
Доходность на риск
SOAAX vs. RERFX — Ранг доходности на риск
SOAAX
RERFX
Сравнение SOAAX c RERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | RERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.38 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.86 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.67 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 6.36 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.38 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и RERFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и RERFX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности RERFX в 14.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | 14.34% | 13.93% | 4.90% | 3.90% | 1.98% | 10.14% | 0.38% | 3.10% | 3.11% | 4.94% | 1.58% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и RERFX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки RERFX в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и RERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -53.80% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.53% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -37.32% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -37.32% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -10.11% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.08% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.30% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и RERFX
Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 4.48%, в то время как у American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.27% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.55% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 16.41% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.48% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.82% | +2.90% |