Сравнение SOAAX с BREFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и BREFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и BREFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции SOAAX уступали акциям BREFX по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.29% соответственно.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и BREFX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BREFX в 1.31%.
Доходность на риск
SOAAX vs. BREFX — Ранг доходности на риск
SOAAX
BREFX
Сравнение SOAAX c BREFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | BREFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и BREFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и BREFX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности BREFX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и BREFX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и BREFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -38.52% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.87% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.05% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -38.52% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -10.31% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.72% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.43% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и BREFX
Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 4.48%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.16% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.92% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 20.02% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 20.71% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.16% | -1.44% |