Сравнение SNTCX с STEZX
SNTCX (Crossmark Steward International Enhanced Index Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SNTCX returned 10.27%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNTCX charges 0.76%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности SNTCX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTCX показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции SNTCX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.07% соответственно.
SNTCX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 10.27%
STEZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам SNTCX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 12.37% | 33.58% | 8.58% | 17.60% | -11.61% | 10.82% | 4.89% | 18.97% | -13.17% | 23.33% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 21.69% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between SNTCX and STEZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between SNTCX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTCX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
SNTCX
STEZX
Сравнение SNTCX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTCX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.81 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 16.17 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTCX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.78 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SNTCX и STEZX
Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTCX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -36.51% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.02% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -14.01% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -29.85% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -36.51% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -7.31% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.82% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTCX и STEZX
Текущая волатильность для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) составляет 4.92%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что SNTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTCX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.88% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 14.08% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.50% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.34% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.27% | +1.99% |
Сравнение комиссий SNTCX и STEZX
SNTCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTCX и STEZX
Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности STEZX в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 7.00% | 7.86% | 18.31% | 4.23% | 3.17% | 4.75% | 3.96% | 2.59% | 2.47% | 2.27% | 2.29% | 4.38% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.32% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNTCX and STEZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (5.88%) compared to SNTCX (4.92%). In terms of maximum drawdown, SNTCX dropped -60.58% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTCX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор