Сравнение SNSR с ARMH
SNSR (Global X Internet of Things ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. SNSR is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNSR charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности SNSR и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNSR
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- 21.34%
- С начала года
- 25.28%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNSR и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNSR Global X Internet of Things ETF | -9.49% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between SNSR and ARMH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNSR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
SNSR
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNSR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Internet of Things ETF (SNSR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNSR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNSR и ARMH
Максимальная просадка SNSR за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSR и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNSR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -41.19% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -41.19% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -17.23% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSR и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNSR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 103.28% | -76.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 103.28% | -77.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 103.28% | -78.36% |
Сравнение комиссий SNSR и ARMH
SNSR берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSR и ARMH
Дивидендная доходность SNSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNSR Global X Internet of Things ETF | 0.50% | 0.54% | 0.73% | 0.74% | 0.82% | 0.43% | 0.21% | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SNSR and ARMH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for SNSR.
SNSR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Global X and Precidian. Their fees differ too: 0.68% for SNSR and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для SNSR и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор