Сравнение SNOU с XTAP
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -28.41% vs 19.37% for XTAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.29%.
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -18.44% | 63.07% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.29% | 18.82% |
Correlation
The correlation between SNOU and XTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SNOU
XTAP
Сравнение SNOU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.05 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 11.34 | -11.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 62.48 | -63.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и XTAP
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -22.13% | -62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -1.72% | -82.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -0.91% | -51.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -3.42% | -29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | 0.31% | +46.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и XTAP
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 66.38% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.38% | 2.05% | +64.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.20% | 3.72% | +99.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.31% | 4.83% | +127.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.11% | 14.55% | +112.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.11% | 14.36% | +112.75% |
Сравнение комиссий SNOU и XTAP
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и XTAP
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and XTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (66.38%) compared to XTAP (2.05%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 19.37% vs -28.41% for SNOU. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 19.37% return vs -28.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор