Сравнение SNOU с XTAP
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 18.69% for XTAP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 18.82% |
Correlation
The correlation between SNOU and XTAP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
SNOU
XTAP
Сравнение SNOU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.00 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 10.94 | -10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 57.97 | -58.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и XTAP
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -22.13% | -62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -1.72% | -82.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -0.25% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -3.39% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 0.32% | +47.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и XTAP
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 1.48% | +22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 3.83% | +99.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 4.77% | +128.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 14.55% | +110.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 14.28% | +111.19% |
Сравнение комиссий SNOU и XTAP
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и XTAP
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and XTAP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (23.67%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs -1.21% for SNOU. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор