PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		-8.44%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%8.42%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SNIGX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SNIGX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-6.00%
1 год
15.29%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.59%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с SSCDXSNIGX с SDMGXSNIGX с NBNGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SNIGX и BBLIX

SNIGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SNIGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.83

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

3.38

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIGX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между SNIGX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIGX и BBLIX

Дивидендная доходность SNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.33%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNIGX и BBLIX

Максимальная просадка SNIGX за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-33.49%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.22%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-28.06%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-1.80%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-6.47%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIGX и BBLIX

SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SNIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

1.57%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

6.07%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

16.08%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.08%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.80%

+1.68%