Сравнение SNDK с SLVR.L
SNDK (Sandisk Corporation) is a stock, while SLVR.L (WisdomTree Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Over the past year, SNDK returned 4559.06% vs 82.60% for SLVR.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDK и SLVR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDK показывает доходность 734.15%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью -5.05%.
SNDK
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 43.20%
- С начала года
- 734.15%
- 6 месяцев
- 860.37%
- 1 год
- 4,559.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVR.L
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -20.87%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 82.60%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам SNDK и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNDK Sandisk Corporation | 734.15% | 356.50% |
SLVR.L WisdomTree Silver | -5.05% | 109.46% |
Correlation
The correlation between SNDK and SLVR.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDK vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
SNDK
SLVR.L
Сравнение SNDK c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDK | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +46.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.27 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 152.17 | 1.86 | +150.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 461.00 | 4.15 | +456.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDK и SLVR.L
Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и SLVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDK | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -80.08% | +32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -44.09% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.82% | +40.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -52.50% | +38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 19.82% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDK и SLVR.L
Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с WisdomTree Silver (SLVR.L) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDK | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 15.99% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.96% | 56.65% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.48% | 59.58% | +39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.64% | 37.07% | +60.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.64% | 32.07% | +65.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDK и SLVR.L
Ни SNDK, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNDK and SLVR.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SNDK и SLVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор