PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAW.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAW.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SNAW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAW.DE returned 13.25%/yr vs 12.00%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNAW.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNAW.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAW.DE показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%.

SNAW.DE

1 день
0.02%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.24%
3 года*
18.23%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAW.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNAW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.75%7.91%27.45%22.43%-15.24%33.21%6.88%31.54%-19.97%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.47%

Correlation

The correlation between SNAW.DE and IBCZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between SNAW.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SNAW.DE:
SNAW.DE с TSWE.DESNAW.DE с XZEM.DESNAW.DE с IS3Q.DESNAW.DE с IWDA.ASSNAW.DE с LCUW.DESNAW.DE с IUIT.LSNAW.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

SNAW.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAW.DE
Ранг доходности на риск SNAW.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAW.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAW.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAW.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAW.DEIBCZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.41

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.23

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

20.97

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAW.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAW.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAW.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAW.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SNAW.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка SNAW.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAW.DE и IBCZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAW.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-33.99%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-5.29%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-19.98%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-19.98%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.60%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.52%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAW.DE и IBCZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SNAW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SNAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAW.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.05%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.16%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

11.42%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.11%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.13%

+2.03%

Сравнение комиссий SNAW.DE и IBCZ.DE

SNAW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAW.DE и IBCZ.DE

Ни SNAW.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SNAW.DE and IBCZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNAW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNAW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

SNAW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. Their fees differ too: 0.20% for SNAW.DE and 0.50% for IBCZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAW.DE и IBCZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор