Сравнение SMYY с ZWB.TO
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и ZWB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMYY торгуется в USD, в то время как ZWB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 22.09%.
SMYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам SMYY и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 0.25% | -27.35% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 22.09% | 13.58% |
Correlation
The correlation between SMYY and ZWB.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZWB.TO
Сравнение SMYY c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и ZWB.TO
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -44.77% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | 0.00% | -33.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -9.34% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и ZWB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 12.17% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 14.43% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 17.23% | +14.94% |
Сравнение комиссий SMYY и ZWB.TO
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и ZWB.TO
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.88%, что больше доходности ZWB.TO в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 170.88% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.62% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and ZWB.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY is categorized as Options Trading, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор