Сравнение SMVTX с RSVAX

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у RSVAX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа RSVAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и RSVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMVTX и RSVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности RSVAX в 8.69%

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и RSVAX.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.