Сравнение SMVP.TO с ZEQL.TO
SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | -5.08% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between SMVP.TO and ZEQL.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
ZEQL.TO
Сравнение SMVP.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.21 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVP.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -6.12% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | 0.00% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.67% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 12.89% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.89% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.89% | +0.25% |
Сравнение комиссий SMVP.TO и ZEQL.TO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZEQL.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMVP.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for ZEQL.TO.
SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.00% for SMVP.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMVP.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор