PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVP.TO с VUN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index while VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index CAD. Both are passively managed. Over the past year, SMVP.TO returned 8.99% vs 30.37% for VUN.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 13.00%.

SMVP.TO

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.90%
1 год
8.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и VUN.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.14%1.65%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%8.87%

Correlation

The correlation between SMVP.TO and VUN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HULC.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Доходность на риск

SMVP.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.55

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.50

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.58

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

13.42

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VUN.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.55

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.01

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и VUN.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVP.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-28.19%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.51%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

0.00%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.80%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.27%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и VUN.TO

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVP.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.96%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.82%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

11.95%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

15.43%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

16.70%

-3.56%

Сравнение комиссий SMVP.TO и VUN.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.26%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

SMVP.TO and VUN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.

SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SMVP.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVP.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор