PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

SMVP.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.52%1.65%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%29.55%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

SMVP.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.41%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и HDIV.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

SMVP.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.05

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.59

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.61

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

12.70

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.05

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.66

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и HDIV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		1.94%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-22.32%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.77%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.09%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.35%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.28%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.01%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.54%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.89%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.73%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

15.73%

-2.23%