PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

SMVP.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%22.30%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 2.12%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с FCUQ.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и ETSX.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOETSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.97

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.67

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.89

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

14.19

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ETSX.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и ETSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.97

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.37

-0.90

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и ETSX.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.53%

TTM202520242023
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-12.23%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.97%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.59%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.69%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.03%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и ETSX.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.15%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.28%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

13.69%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.78%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

11.78%

+1.71%