Сравнение SMT.L с VWRA.L
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds. SMT.L is actively managed, while VWRA.L is passively managed. Over the past 5 years, SMT.L returned 4.67%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMT.L charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMT.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
VWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMT.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 4.79% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.01% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SMT.L and VWRA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between SMT.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
VWRA.L
Сравнение SMT.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.29 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 16.52 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.88 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и VWRA.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -25.64% | -36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -6.93% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -18.10% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -18.10% | -42.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.43% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -3.46% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.80% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и VWRA.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.71% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 9.22% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 11.81% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 14.06% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 16.04% | +12.72% |
Сравнение комиссий SMT.L и VWRA.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и VWRA.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and VWRA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.
They also come from different issuers: Baillie Gifford Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for SMT.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор