PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSN.L с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMSN.L с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SMSN.L returned 27.10%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSN.L и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSN.L показывает доходность 149.32%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SMSN.L превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 27.10% против 8.64% соответственно.

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSN.L и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between SMSN.L and PG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.05

The correlation between SMSN.L and PG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMSN.L:

$1.39T

PG:

$350.63B

EPS

SMSN.L:

$320.04K

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

SMSN.L:

0.02

PG:

27.76

Коэффициент PEG

SMSN.L:

0.00

PG:

6.79

Коэффициент P/S

SMSN.L:

0.00

PG:

4.07

Коэффициент P/B

SMSN.L:

0.00

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

SMSN.L:

$389.99T

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMSN.L:

$152.35T

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

SMSN.L:

$68.67T

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Electronics Co. Ltd

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

SMSN.L vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSN.L c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSN.LPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.44
-0.48

+7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.67
-0.58

+6.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

0.94

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.15

-0.58

+17.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.85

-1.04

+57.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSN.L vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSN.L на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSN.L и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSN.LPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44

-0.48

+7.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMSN.L и PG

Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSN.LPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-54.25%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-15.52%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.52%

-21.15%

-23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-23.77%

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-23.77%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-15.91%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-12.16%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

8.93%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSN.L и PG

Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSN.LPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

7.01%

+16.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

15.32%

+27.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

18.65%

+32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.66%

17.79%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

19.05%

+13.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSN.L и PG

Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMSN.L и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Electronics Co. Ltd и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
133.87T
21.24B
(SMSN.L) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMSN.L и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsung Electronics Co. Ltd и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.2%
49.5%
Активы портфеля
SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

SMSN.L and PG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор