Сравнение SMSAX с SECAX
SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) and SECAX (SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund) are both mutual funds - SMSAX is a Multistrategy fund managed by SEI, while SECAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMSAX returned 4.80%/yr vs 11.33%/yr for SECAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMSAX charges 1.35%/yr vs 0.72%/yr for SECAX.
Доходность
Сравнение доходности SMSAX и SECAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMSAX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SECAX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям SECAX по среднегодовой доходности: 4.80% против 11.33% соответственно.
SMSAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 4.80%
SECAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам SMSAX и SECAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 7.33% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -3.68% | 5.26% |
SECAX SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund | 14.86% | 12.95% | 13.06% | 14.56% | -15.40% | 20.45% | 19.84% | 24.98% | -9.83% | 11.94% |
Correlation
The correlation between SMSAX and SECAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between SMSAX and SECAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSAX vs. SECAX — Ранг доходности на риск
SMSAX
SECAX
Сравнение SMSAX c SECAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMSAX | SECAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.37 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.81 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 13.78 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMSAX | SECAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SMSAX и SECAX
Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки SECAX в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и SECAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSAX | SECAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -42.43% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -10.03% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.93% | -26.31% | +20.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.72% | -37.58% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.98% | -42.43% | +31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.23% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.77% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSAX и SECAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) составляет 1.96%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund (SECAX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSAX | SECAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.96% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 12.36% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 17.69% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 25.68% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 24.44% | -19.83% |
Сравнение комиссий SMSAX и SECAX
SMSAX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SECAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSAX и SECAX
Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SECAX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECAX SEI Institutional Investments Trust Small Cap II Fund | 8.71% | 9.82% | 9.95% | 4.45% | 4.16% | 26.25% | 0.79% | 4.84% | 24.96% | 14.39% | 0.72% | 9.06% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.73% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
SMSAX and SECAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECAX has higher volatility (4.96%) compared to SMSAX (1.96%). In terms of maximum drawdown, SMSAX dropped -10.98% vs SECAX's -42.43%.
SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMSAX и SECAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор