PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMP с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMP с AYA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMP (Standard Motor Products, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. SMP operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SMP returned 2.72%/yr vs 45.21%/yr for AYA.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMP и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standard Motor Products, Inc. (SMP) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMP торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMP показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 36.32%. За последние 10 лет акции SMP уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 2.72% против 45.21% соответственно.

SMP

1 день
1.16%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.40%
6 месяцев
7.84%
1 год
38.97%
3 года*
6.63%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
2.72%

AYA.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
13.79%
С начала года
36.32%
6 месяцев
49.53%
1 год
95.49%
3 года*
39.55%
5 лет*
23.18%
10 лет*
45.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMP и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMP
Standard Motor Products, Inc.		8.40%23.38%-19.44%18.03%-31.79%32.31%-23.20%11.97%9.75%-14.22%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		36.32%91.63%1.87%10.10%-11.87%149.89%101.39%7.19%7.42%213.07%

Correlation

The correlation between SMP and AYA.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMP:

$893.11M

AYA.TO:

CA$4.03B

EPS

SMP:

$3.72

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

SMP:

10.58

AYA.TO:

45.07

Коэффициент P/S

SMP:

0.48

AYA.TO:

13.69

Коэффициент P/B

SMP:

1.29

AYA.TO:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

SMP:

$1.83B

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMP:

$559.86M

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

SMP:

$182.01M

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standard Motor Products, Inc.

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с SMP:
SMP с VOOSMP с QQQSMP с SPYSMP с DSPSMP с AMZNSMP с AMGNSMP с AAPL
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с HBM

Доходность на риск

SMP vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMP
Ранг доходности на риск SMP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMP c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Motor Products, Inc. (SMP) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.23

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.83

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.30

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

5.97

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMP vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMP на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYA.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMP и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SMP и AYA.TO

Максимальная просадка SMP за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMP и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.42%

-87.22%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.56%

-41.78%

+19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.82%

-56.10%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-56.31%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.58%

-74.61%

+19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-9.87%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-40.41%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

16.04%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMP и AYA.TO

Текущая волатильность для Standard Motor Products, Inc. (SMP) составляет 9.87%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что SMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

26.67%

-16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.15%

57.32%

-35.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

78.31%

-45.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

69.16%

-37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

79.46%

-48.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMP и AYA.TO

Дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMP
Standard Motor Products, Inc.		3.26%3.36%3.74%2.91%3.10%1.91%1.24%1.73%1.73%1.69%1.28%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMP и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Standard Motor Products, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
451.17M
115.35M
(SMP) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SMP значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SMP и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Standard Motor Products, Inc. и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
30.9%
71.3%
Активы портфеля
SMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.17M при выручке в 451.17M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

SMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 451.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

SMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.47M при выручке в 451.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

SMP and AYA.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMP и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор