Сравнение SMOM с CNAV
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.39%.
SMOM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.43%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 27.39%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.19% | 2.78% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.39% | 5.22% |
Correlation
The correlation between SMOM and CNAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. CNAV — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение SMOM c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и CNAV
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -30.06% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -18.30% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.54% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 32.77% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 30.82% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 30.82% | -18.36% |
Сравнение комиссий SMOM и CNAV
SMOM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и CNAV
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and CNAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Symmetry Partners and Mohr. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор