Сравнение SMLPX с GAGEX
SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both mutual funds - SMLPX is a Infrastructure Equities fund managed by Salient Funds, while GAGEX is a Energy Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, SMLPX returned 9.02%/yr vs 7.50%/yr for GAGEX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLPX charges 1.35%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и GAGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 34.21%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.50% соответственно.
SMLPX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 9.02%
- Всё время*
- 6.65%
GAGEX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 34.21%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 7.50%
- Всё время*
- 7.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMLPX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 21.93% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 34.21% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Correlation
The correlation between SMLPX and GAGEX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between SMLPX and GAGEX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLPX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
SMLPX
GAGEX
Сравнение SMLPX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLPX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.04 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 10.05 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и GAGEX
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и GAGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLPX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -78.90% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -15.14% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -23.67% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -26.42% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -69.98% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.63% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -29.06% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.56% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и GAGEX
Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 5.07%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLPX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.86% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 16.13% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 19.50% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 23.56% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 27.22% | -3.22% |
Сравнение комиссий SMLPX и GAGEX
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и GAGEX
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GAGEX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.10% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.72% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLPX and GAGEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (6.86%) compared to SMLPX (5.07%). In terms of maximum drawdown, SMLPX dropped -73.06% vs GAGEX's -78.90%.
GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLPX и GAGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор