PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLPX с BTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLPX с BTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) and BTPIX (Salient Tactical Plus Fund) are both mutual funds - SMLPX is a Energy Equities fund managed by Salient Funds, while BTPIX is a Long-Short fund managed by Salient Funds. Over the past 10 years, SMLPX returned 9.40%/yr vs 4.42%/yr for BTPIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SMLPX charges 1.35%/yr vs 1.08%/yr for BTPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMLPX и BTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLPX показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 4.42% соответственно.

SMLPX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.50%
С начала года
20.75%
6 месяцев
19.71%
1 год
22.40%
3 года*
24.91%
5 лет*
17.34%
10 лет*
9.40%

BTPIX

1 день
0.43%
1 месяц
3.77%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.52%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.67%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLPX и BTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		20.75%5.22%37.87%14.06%14.69%22.69%-17.25%16.36%-18.10%-6.80%
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		6.93%-2.44%3.17%4.22%-1.65%6.48%7.46%7.54%2.94%0.26%

Correlation

The correlation between SMLPX and BTPIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.34

Over the past year, the correlation between SMLPX and BTPIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

Salient Tactical Plus Fund

Часто сравнивают с SMLPX:
SMLPX с JEPISMLPX с VDESMLPX с KIFAXSMLPX с BGLYXSMLPX с FSENXSMLPX с VGELXSMLPX с VGENX
Часто сравнивают с BTPIX:
BTPIX с CRIHXBTPIX с RLSIXBTPIX с CDAZXBTPIX с SAOAXBTPIX с VMNIXBTPIX с WAYEXBTPIX с ATESX

Доходность на риск

SMLPX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLPX
Ранг доходности на риск SMLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BTPIX
Ранг доходности на риск BTPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTPIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLPX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLPXBTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.15

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.60

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.54

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

4.69

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLPX vs. BTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BTPIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и BTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLPXBTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SMLPX и BTPIX

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и BTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLPXBTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-13.30%

-59.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.84%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-8.90%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-8.90%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-11.04%

-49.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-3.88%

-23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.25%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLPX и BTPIX

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLPXBTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.37%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

6.87%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.16%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

6.19%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

8.62%

+15.54%

Сравнение комиссий SMLPX и BTPIX

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLPX и BTPIX

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BTPIX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTPIX
Salient Tactical Plus Fund		2.63%2.81%3.80%4.93%7.72%0.00%6.10%6.16%3.08%0.00%4.14%0.00%
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		3.76%4.45%4.48%5.75%2.19%3.69%5.82%4.54%6.21%6.09%6.31%8.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLPX and BTPIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLPX has higher volatility (5.71%) compared to BTPIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, SMLPX dropped -73.06% vs BTPIX's -13.30%.

SMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLPX и BTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор