PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE).

SMLP.DE и QDVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. QDVF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Energy. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		35.19%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 35.19%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям QDVF.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 10.31% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

QDVF.DE

1 день
0.64%
1 месяц
4.87%
С начала года
35.19%
6 месяцев
37.10%
1 год
22.08%
3 года*
11.95%
5 лет*
23.75%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с VUAG.LQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий SMLP.DE и QDVF.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SMLP.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEQDVF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.88

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.22

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.72

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

9.48

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.88

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.29

-0.21

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и QDVF.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и QDVF.DE

Ни SMLP.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и QDVF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-65.81%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.56%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-27.13%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-65.81%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.22%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-17.51%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

3.42%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.41%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.21%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

25.09%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

26.79%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

28.48%

+0.25%